Содержание
Установленная галочка будет означать, что тестер должен визуализировать весь процесс торговли. Ползунок либо увеличивает, либо уменьшает скорость. Кнопка Play и Пауза, соответственно либо запускает либо останавливает процесс тестирования. В моей практике встречались случаи, когда вроде как все котировки подгружены, но тестер все равно не видит часть котировок.
Вы сможете найти ошибки в своем эксперте, допущенные при написании кода. Проведение тестирования на истории поможет нам найти ошибки и исправить их перед тем, как запустить советник в работу. Если Вы имеете ввиду комплекс настроек во вкладке «входные параметры», то я даже не знаю, какими они должны быть для пятизначных котировок. Таким образом, на выходе трейдер получает полностью измененную логику работы советника, которая не имеет ничего общего с базовой идеей создания советника. Именно поэтому период сигнального индикатора необходимо оптимизировать в самую последнюю очередь.
Описание товара Обработка результатов оптимизации советников
Вы увидите общую прибыль или убыток, количество совершенных сделок, процент прибыльных и убыточных ордеров, размер просадки и многое другое. Вы можете выбрать «Текущий» спред либо указать вручную любое значение. В первом случае тестирование советника будет проведено с учетом спреда, который сейчас установился на выбранной валютной паре. Если вы хотите установить значение спреда самостоятельно, то учтите, что котировки у Альпари 5-значные.
- Качество моделирования – показывает в процентах достоверность тестирования.
- Попробовать применить советник на центовом счете.
- Чистая прибыль – собственно, прибыль в валюте депозита, которая была заработана советником.
- Составляющая платформы – тестер стратегий, предназначенный для тестирования советников.
- Изучаем, как использовать калькулятор корреляции валютных пар в торговле.
Плохая новость заключается в том, что вы не сможете достичь качества моделирования более 90%, используя только исторические данные MetaTrader. Однако вы сможете скачать другие тиковые котировки или использовать стороннее программное обеспечение, которое позволит вам достичь 99,9% качества моделирования. Обязательно тестируйте свои стратегии, прежде чем запускать их в работу на демо или реальном счете.
Значения переменных, полученные в результате оптимизации, должны находиться в разумных пределах, и соответствовать основной идее системы. Для этого я предлагаю простые правила, которые помогут уменьшить количество результатов оптимизации системы, отсеяв заведомо нерабочие результаты. Все эти правила есть результат моего личного опыта. Например, если вы хотите оптимизировать стоп-лосс от 40 до 160 и тейк-профит от 20 до 80, не оптимизируйте каждый шаг.
Вопросы вопросами, но реальная проблема кроется в том, что задающие их, на самом деле, не понимают о чем спрашивают. Ведь дело не столько в сумме депо, сколько в актуальности настроек для рынка, в данный момент. Попробовать применить советник на центовом счете. В целом же погоня за тенденцией имеет право на жизнь, особенно если вы в этом профи и у вас действительно получается вовремя предугадывать, когда ваши настройки перестанут работать. Итак, вот подход, используемый многими новичками. Берется короткий доступный период истории (часто не длиннее пары месяцев, чтобы ждать было недолго) и нажимается кнопочка «старт».
Прогонять и оптимизировать советник на Forex нужно на периодах от трех лет и более. @Григорий, попробуйте удалить советник с графика и нанести на пару по новой установив необходимые настройки. А вобще, все можно было бы быстро настроить если бы вы добавились ранее в скайп как вам предлагалось, а то очень сложно вас понять. @Григорий, исходя из вашего скрина видно, что вы неправильно что-то настроили или установили, поскольку я не вижу сети усреднения, которая должна была быть по ходу движения цены. Далее видно, что советник имел как миним две точки выхода если бы мартингейл бы был включен.
Финансовый советник
Настало время проверить наши сеты на демо счете. В принципе, сделок по одной паре точно хватит, чтобы понять, удался ли сет. Кроме того, есть смысл проверить, совпадают ли сделки на демо со сделками за тот же период в тестере. Для этого делают тест и сравнивают показания.
Для этого метода необходимо наличие исторических данных ближайшего меньшего периода (таймфрейма). В большинстве случаев имеющиеся данные меньшего таймфрейма не полностью покрывают временной диапазон тестируемого таймфрейма. При отсутствии данных меньшего таймфрейма развитие бара генерируется на основе цен закрытия 12 предыдущих баров. То есть, движение внутри бара повторяет движение цены за последние 12 периодов. В поле окна «Тестер — Советники» следует выбрать эксперт, параметры которого необходимо оптимизировать. В этом поле нельзя выбрать любой файл советника.
Тестер оптимизировал параметры для советника, в моем случае на это ушло чуть больше 30 минут. Во вкладке «Тестирование» установим интересующий начальный депозит в $100. Торговать советник будет и на покупку и на продажу, поэтому в поле «Позиции» выберите «Long & Short». InpDeviations – параметр, регулирующий расстояние между полосами Боллинджера. Чем больше расстояние между ними, тем сложнее цене будет пробить эти полосы, соответственно, тем меньше сигналов на открытие сделки будет поступать. Но при этом сигналы на открытие будут более достоверными.
Оптимизация — эта вкладка позволяет управлять ограничениями во время оптимизации. Если в процессе отдельного прогона будет достигнуто любое из условий, этот прогон советника прервется. Существует возможность загрузить уже сохраненный набор входных параметров (включая значения «Старт», «Шаг» и «Стоп»). Это можно сделать, нажав кнопку «Загрузить» и выбрав предварительно сохраненный набор параметров.
- Однако, ставить эксперта на торговый счет без проверки – сомнительная затея, ведущая к «неожиданным» потерям в потенциале.
- Она будет содержать коэффициент восстановления.
- Он подходит только для роботов, которые заключают сделки в момент открытия нового бара.
- После этого появится предупреждение о загрузке котировок.
После этого при оптимизации в тестере появится новая колонка «Результат OnTester». Она будет содержать коэффициент восстановления. Щелкнув по шапке этой колонки, https://finprotect.info/ можно отсортировать результаты оптимизации по данному параметру. Не забудьте о размере спреда, который установлен для валютной пары вашим брокером.
Чтобы включить ограничивающее условие, необходимо выставить соответствующий флажок слева от него. Двойным кликом левой кнопки мыши в поле «Значение» можно изменить имеющийся параметр. На скрине ниже выбрано для переменной StopLoss, начало оптимизации 20 пп, с шагом 5 пп, пока не дойдем до 50 пп. Если хотите чтобы в выдаче участвовали только результаты с положительным итогом, то установите галочку на против «Генетический алгоритм». На истории советник отработал очень даже хорошо и это вдвойне нас устраивает.
Оптимизация советника Форекс в МТ4
При этом динамика цен эмулируется более точно. За счет использования исторических данных более мелких периодов можно представлять колебания цен внутри баров. Например, при оптимизации советника на часовых данных, динамику цен внутри бара можно смоделировать на основе минутных данных. Таким образом, моделирование существенно приближает исторические данные к реальным колебаниям цен и делает оптимизацию советников более достоверной.
- Делается он для точного понимания на сколько прибыльно будет работать советник и стоит ли переходить к форвард тесту, или нужно вернуться на этап оптимизации.
- При смене параметров моделирования и диапазона дат (описано ниже) необходимо заново создавать файл данных.
- Промежуток оптимизации нужно выбирать согласно используемого интервала графика советником.
Он подходит только для роботов, которые заключают сделки в момент открытия нового бара. Доступные функции платной и бесплатной версии программы TickStory. Также не забывайте установить нужные настройки советника который вы будете тестировать, это вы можете сделать в «свойствах экспертов».
Дойдя до линии StopLoss цена может пойти в обратную сторону – нужную нам (к линии TakeProfit) и потенциально принести прибыль. Теперь вы представляете, что из себя представляет тестер стратегий и как можно оптимизировать советники. Если у вас есть советник, который ставит маленькие стоп-лосс и тейк-профит, то его сложно будет оптимизировать. В бэктесте у вас нет параметра проскальзывания, задержки открытия ордера и смены спреда. Таким образом, все эти вещи будут оказывать большое влияние на реальную работу вашего советника.
Обычно для минутных графиков, я использую оптимизацию на интервале от трех дней до недели. При увеличении таймфрейма интервал оптимизации нужно увеличивать с учетом особенностей торговой системы. 4) Программа сама в конце работы строит графики для каждой переменной советника .
Сохранить текущий набор внешних переменных можно при помощи одноименной кнопки. Как вы понимаете, делается это для того, что наш советник не был подстроен. Переходим в тест стратегий, выбираем оптимизируемый советник, настраиваем все поля и, главное, на забудьте поставить галочку напротив поля «Оптимизация». В маркете, скачал советник BF Scalper EA (не знаете как устанавливать советники, читайте статью Как установить и запустить торгового советника в MetaTrader 4 ).
Поочередно меняйте параметры советника и прогоняйте тест. На основании этих тестов вы увидите, какие параметры в большей степени влияют на работу советника. После того как вы найдете переменные в наибольшей степени влияющие на поведение ТС, приступайте к оптимизации. Пропускать 4 пункт – тестирование советника форекс на центовом счете. Советник может прекрасно работать на тестере и демо счете, а на реальном, как не странно, не торговать вовсе или «слить» ваш депозит. На реальном счете (центовый счет — это реальный счет с минимально разрешенными суммами депозита) присутствуют такие моменты, которых нет в тестере или на демо счете.
в правильно оптимизированном советнике
Выберите шаг 10 для для стоп-лосса и шаг 5 для тейк-профита. Таким образом, тестирование будет менее прибыльным, но менее оптимизированным. После тестирования вашего советника важно проанализировать полученные результаты. Вы сможете протестировать платный советник оптимизация советников перед покупкой или бесплатный советник, скачанный из интернета. Впрочем, если советник действительно хороший, он будет без проблем приносить прибыль. Но все равно, лучше за ним присматривать, и параллельно учиться самому угадывать, куда пойдет курс.
График можно также сохранить в виде GIF-файла на жестком диске. Для этого необходимо выполнить команду контекстного меню «Сохранить как рисунок» или нажать клавиши-акселераторы Ctrl+S. При оптимизации, как и при тестировании, можно использовать собственные файлы истории. Как тестировать советников в MT4 с настройками, результат…
Но картина не должна конечно отличаться кардинально! Процесс оптимизации советников довольно многогранный, чтобы правильно оптимизировать советник нужны некоторые знания, недоступные для новичка ввиду недостаточного опыта. Добавляет масла в огонь обилие различной информации в интернете, часто не верной или же искаженной. Именно поэтому у сторонников оптимизации так много противников – люди не умеют ею пользоваться.
Анализируем результаты тестирования
Если такой галочки вы не ставили, но все же хотите оценить работу советника визуально, нажмите во вкладке «Настройки» кнопку Open Chart (Открыть график). Если вы скачали перспективного советника, но пока побаиваетесь его бросить в работу на реальном счете, то для вас я написал эту статью и показал как протестировать советника. Естественно, стоит уделить внимание кривой доходности. Если она имеет поступательно восходящий характер, торговый робот торгует прибыльно. В других случаях советник требует либо оптимизации, либо замены. Если вместе с советником предоставляются set-файлы, то чтобы использовать их нажмите на кнопку «Загрузить», как показано на скриншоте выше.
Все же, во время оптимизации, можно всегда заполучить параметры, которые будут соответствовать всем пунктам приведенных правил, но не будут работать на реале. Поэтому, оптимизация – это лишь начальный шаг в изучении свойств вашей системы. Обратите внимание на сами параметры системы, которые оптимизировались.